Valide Ratingsysteme sind für Kreditinstitute von entscheidender Bedeutung, da sie zur Risikosteuerung und zum risikoadjustierten Pricing verwendet werden. Zudem berechnen IRB-zertifizierte Institute ihre Eigenkapitalhinterlegung basierend auf den Prognosen der Ratingsysteme. Primärer Aspekt bei der Beurteilung der Validität eines Ratingsystems ist dessen Trennschärfe. In der Praxis hat sich der Gini-Koeffizient zur Quantifizierung der Trennschärfe etabliert. Dieser Kennzahl liegt aber eine gewisse Schwankung zugrunde, die portfolioabhängig ist.